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華安證券-“學(xué)海拾珠”系列之一百九十七:基金在風(fēng)格層面的情緒擇時(shí)-240724
  主要觀(guān)點(diǎn):   本篇是“學(xué)海拾珠”系列第一百九十七篇,文獻對情緒擇時(shí)進(jìn)行了進(jìn)一步研究,除了常見(jiàn)的市場(chǎng)擇時(shí)能力外,基金經(jīng)理還可能展現出風(fēng)格擇時(shí)的能力,文獻創(chuàng )新性地提出了一個(gè)融合市...[詳細]
2024-07-24 分享者:619****05 作者:嚴佳煒,錢(qián)靜閑 評級: 頁(yè)數:18 頁(yè)
國元證券-市場(chǎng)復盤(pán):三大指數集體下跌,市場(chǎng)全天走弱-240723
  報告要點(diǎn):   2024年7月23日三大指數集體下跌,大盤(pán)大幅走弱。上證指數下跌1.65%,深證成指下跌2.97%,創(chuàng )業(yè)板指下跌3.04%。市場(chǎng)成交額6666.34億元,較上一...[詳細]
2024-07-23 分享者:lyj****5a 作者:朱定豪,房倩倩 評級: 頁(yè)數:12 頁(yè)
天風(fēng)證券-海外文獻推薦第288期-240723
  文獻一:因子模型   本文討論了因子投資的領(lǐng)域,探索了三種不同的方法:排序、均值方差優(yōu)化和模型組合——并評估等權配置價(jià)值、動(dòng)量和質(zhì)量因子(僅多頭)的業(yè)績(jì)表現。本文的研究結果表明...[詳細]
2024-07-23 分享者:dai****aw 作者:吳先興,惠政寶 評級: 頁(yè)數:4 頁(yè)
開(kāi)源證券-金融工程定期:機構資金行為畫(huà)像-240723
  北上資金行為畫(huà)像   北向總覽:北上資金近一月(2024.6.21-2024.7.19,下同)累計凈流出約291億元,呈現大幅流出A股的節奏。   分交易機構來(lái)看,交易型資金外...[詳細]
2024-07-23 分享者:12***x 作者:魏建榕,胡亮勇,盛少成 評級: 頁(yè)數:8 頁(yè)
華西證券-2024年3季度風(fēng)險溢價(jià)預測:風(fēng)險溢價(jià)合理,3000點(diǎn)有價(jià)值支撐-240723
  市場(chǎng)風(fēng)險溢價(jià)定義   大盤(pán)市盈率曲線(xiàn)如何變動(dòng)是研究大盤(pán)的關(guān)鍵   面臨困難:市盈率曲線(xiàn)變動(dòng)規律復雜,無(wú)法直接用于研判市場(chǎng)   應對策略:把市盈率曲線(xiàn)轉化成更有規律的曲線(xiàn),且能把...[詳細]
2024-07-23 分享者:無(wú)哈***7 作者:楊國平,張立寧 評級: 頁(yè)數:10 頁(yè)
光大證券-金融工程ESG市場(chǎng)跟蹤雙周報:拜登退選后,中美在低碳轉型問(wèn)題上將現分歧? -240723
  中美在低碳轉型問(wèn)題上將現分歧?中共第二十屆三中全會(huì )延續低碳轉型整體思路?!吨泄仓醒腙P(guān)于進(jìn)一步全面深化改革推進(jìn)中國式現代化的決定》共提及“綠色”14次,涉及傳統產(chǎn)業(yè)綠色技術(shù)改造、...[詳細]
2024-07-23 分享者:不**寸 作者:祁嫣然,萬(wàn)松林,馬元心 評級: 頁(yè)數:17 頁(yè)
國金證券-高頻因子跟蹤:上周遺憾規避因子表現優(yōu)異-240722
  我們對前期挖掘的高頻選股因子進(jìn)行跟蹤測試,發(fā)現因子在樣本外整體表現出色。就上周表現來(lái)看,價(jià)格區間因子多頭超額收益率-0.24%,價(jià)量背離因子-0.82%,遺憾規避因子0.35%...[詳細]
2024-07-22 分享者:1360******651 作者:高智威,王小康 評級: 頁(yè)數:16 頁(yè)
國元證券-市場(chǎng)復盤(pán):市場(chǎng)弱勢震蕩,上周資金大幅流入大盤(pán)ETF-240722
  報告要點(diǎn):   2024年7月22日三大指數集體下跌,大盤(pán)弱勢震蕩。上證指數下跌0.61%,深證成指下跌0.38%,創(chuàng )業(yè)板指下跌0.09%。市場(chǎng)成交額6612.77億元,較上一...[詳細]
2024-07-22 分享者:a**哦 作者:朱定豪,房倩倩 評級: 頁(yè)數:12 頁(yè)
國金證券-量化觀(guān)市:會(huì )議定調后續哪些板塊將受益?-240722
  摘要   過(guò)去一周,國內主要市場(chǎng)指數中,上證50、滬深300指數、中證500指數、中證1000指數漲跌幅分別為1.83%、1.92%、-0.96%和-1.16%。   過(guò)去一周...[詳細]
2024-07-22 分享者:fc8****88 作者:高智威 評級: 頁(yè)數:14 頁(yè)
國金證券-“數”看期貨:期指主力合約貼水加深,分紅對期指基差影響漸弱-240722
  股指期貨市場(chǎng)概況   從整體表現來(lái)看,上周四大期指漲跌不一,上證50期指漲幅最大,幅度為1.43%,中證1000期指漲幅最小,幅度為-2.42%。上周四大期指主力合約貼水幅度均...[詳細]
2024-07-22 分享者:pop****rn 作者:高智威 評級: 頁(yè)數:12 頁(yè)
首創(chuàng )證券-金融工程市場(chǎng)監測周報:市場(chǎng)權重股占優(yōu),基金倉位或探底回升-240722
  本文從過(guò)去(資金層面)、現在(交易層面)、未來(lái)(預期層面)三個(gè)維度監控分析市場(chǎng)當前所處狀態(tài),以期對投資者有所幫助。   市場(chǎng)行情回顧:   本周(7.15-7.19,下同)市場(chǎng)...[詳細]
2024-07-22 分享者:he***l 作者:陳軍華 評級: 頁(yè)數:13 頁(yè)
東吳證券-金工專(zhuān)題報告:【勘誤版】預期高股息選股與紅利擇時(shí)框架-240722
  當下紅利策略投資熱度高并表現優(yōu)異:股息率是衡量企業(yè)是否具有投資價(jià)值的重要標尺,也是投資者選股的重要指標之一。紅利策略以股息率為主要指標,尋找長(cháng)期分紅穩定且股息率高的上市公司,其...[詳細]
2024-07-22 分享者:vm1****19 作者:高子劍 評級: 頁(yè)數:22 頁(yè)
中山證券-金工策略周報2024年第24期:宏觀(guān)數據遜于預期,藍籌股指相對穩定-240718
  宏觀(guān)數據不及預期,藍籌股指相對穩定。美聯(lián)儲降息預期增強、宏觀(guān)數據不及預期、政策效力可持續性不強、市場(chǎng)情緒偏謹慎等因素,導致滬深核心股指走勢有分化跡象,藍籌股指相對穩定。   ●...[詳細]
2024-07-22 分享者:iamm******134 作者:陽(yáng)建輝 評級: 頁(yè)數:10 頁(yè)
東莞證券-金融工程研究專(zhuān)題報告:多因子量化選股策略月度專(zhuān)題報告-240722
  策略簡(jiǎn)介。本系列報告主要針對目前行業(yè)內流行的各類(lèi)量化選股因子,有計劃的,分批的篩選出效果較好的不同類(lèi)別的因子,并由此構建出多因子量化選股模型;并利用python編程回測模型的歷...[詳細]
2024-07-22 分享者:鬼**刀 作者:費小平,岳佳杰 評級: 頁(yè)數:18 頁(yè)
西南證券-因子情緒表現與基金倉位探測周跟蹤(7.15~7.19):因子情緒觀(guān)察與基金倉位高頻探測-240720
  市場(chǎng)情緒跟蹤   股指期貨升貼水情況:截至本周末(2024年7月19日),滬深300、上證50以及中證500股指期貨均處于升水狀態(tài)(現貨價(jià)格低于期貨價(jià)格),升貼水率分別為-0....[詳細]
2024-07-22 分享者:sof****ng 作者:鄭琳琳 評級: 頁(yè)數:15 頁(yè)
華鑫證券-定量策略周報:“小啞鈴”科技小盤(pán)繼續表現,“大啞鈴”紅利假摔即將結束-240721
  一周鑫思路   七月的定量配置中我們特別強調了,過(guò)去三年中最流行的兩個(gè)宏觀(guān)交易,“ABB”和“ABC”可能面臨轉向,海外波動(dòng)率有上行可能;VIX指數本周大漲14%,突破兩個(gè)月高...[詳細]
2024-07-21 分享者:baq****zi 作者:呂思江,馬晨 評級: 頁(yè)數:19 頁(yè)
國信證券-金融工程專(zhuān)題研究:公募FOF基金2024年二季報解析-240721
  公募FOF基金2024年二季度概覽   截至2024Q2,全市場(chǎng)已成立FOF產(chǎn)品數量499只,合計規模為1394.85億元,相比2024Q1減少5.06%。根據穿透后權益資產(chǎn)占...[詳細]
2024-07-21 分享者:xia****n9 作者:張欣慰,楊麗華,陳夢(mèng)琪 評級: 頁(yè)數:21 頁(yè)
東方證券-東方因子周報:Certainty風(fēng)格領(lǐng)銜,公募持倉市值因子表現出色-240721
  風(fēng)格表現監控   本周市場(chǎng)正收益風(fēng)格集中在Certainty風(fēng)格上,負收益風(fēng)格,表現在Beta風(fēng)格上。公募持股市值是本周表現最好的因子。   因子表現監控   以滬深300指數...[詳細]
2024-07-21 分享者:cec****ie 作者:楊怡玲,薛耕 評級: 頁(yè)數:19 頁(yè)
東方證券-又一只養老FOF開(kāi)啟降費,個(gè)人養老金理財產(chǎn)品增至26只-240721
  研究結論   基金市場(chǎng)熱點(diǎn)跟蹤:1.又一只養老FOF開(kāi)啟降費:7月16日,上銀基金決定自2024年7月16日起,降低上銀恒泰穩健養老目標一年持有期混合發(fā)起式基金中基金(FOF)...[詳細]
2024-07-21 分享者:lin****ai 作者:楊怡玲,邱蕊 評級: 頁(yè)數:15 頁(yè)
光大證券-量化組合跟蹤周報:市場(chǎng)大市值風(fēng)格占優(yōu)、反轉效應顯著(zhù)-240721
  量化市場(chǎng)跟蹤   大類(lèi)因子表現:本周(2024.07.15-2024.07.19,下同)規模因子取得明顯正收益(1.37%),市場(chǎng)大市值風(fēng)格占優(yōu);動(dòng)量因子取得明顯負收益(-1....[詳細]
2024-07-21 分享者:ald****30 作者:祁嫣然 評級: 頁(yè)數:12 頁(yè)
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